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Gestão de risco financeiro com R - Duke University

Duke University

Oferecido pela Duke University na plataforma do curso, este curso ensina como calcular o retorno do portfólio e quantificar o risco de mercado usando a linguagem de programação R. Abrangendo Valor em Risco (VaR) e Déficit Esperado (ES), o curso fornece habilidades essenciais para analistas do mercado financeiro em bancos, fundos de hedge, companhias de seguros e empresas de investimento.

Duração

16 hours

Nível

Intermediário

Prazo

Sem prazo

🌐 Idiomas disponíveis: English
📅 Última atualização: 2026-03-24
Inscreva-se Agora → Obter Guia Passo a Passo — US$ 9,99

📋 Pré-requisitos

A beginner-level understanding of R programming is required to complete assignments. Basic knowledge of statistics and probability is helpful. Some learners report that intermediate R skills may be needed.

👥 Para Quem é Este Curso

  • • Financial analysts seeking quantitative risk management skills
  • • Data scientists interested in financial applications of R
  • • Finance students preparing for careers in risk management
  • • Investment professionals at banks, hedge funds, and insurance firms

📚 O Que Você Vai Aprender

1

Introduction to R, RStudio, and Financial Data Sources

2

Calculating Portfolio Returns from Multiple Securities

3

Value-at-Risk (VaR) Under Normal Distribution Assumptions

4

Expected Shortfall (ES) and Tail Risk Measurement

5

Volatility Clustering and GARCH Models

6

Advanced Risk Metrics and Real-World Applications

🏛️ Sobre a Instituição — Duke University

Duke University is a private research university in Durham, North Carolina, consistently ranked among the top 25 universities worldwide. Duke's Fuqua School of Business and its finance programs are highly regarded in the financial industry.

Fundada em

1838

Localização

Durham, North Carolina, USA

Reconhecimento

#21 Global University — QS World University Rankings

❓ Perguntas Frequentes

What programming language does this course use? ▼
The course uses R with Microsoft Open R and RStudio. You will retrieve financial data from sources like FRED and Yahoo Finance, and perform risk calculations using R packages.
What is Value-at-Risk (VaR)? ▼
Value-at-Risk is a statistical measure that estimates the maximum potential loss of a portfolio over a given time period at a specified confidence level. It is one of the most widely used risk metrics in the financial industry.
Is this course part of a specialization? ▼
Yes, this course is part of Duke University's Financial Management Specialization on the course platform, which includes additional courses on financial theory, accounting, and corporate financial decision-making.

🏷️ Temas

#financial-risk #duke #R-programming #VaR #risk-management #quantitative-finance #portfolio

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