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Gestion des risques financiers avec R — Duke University

Duke University

Proposé par l'Université Duke sur la plateforme de cours, ce cours vous apprend à calculer les rendements d'un portefeuille et à quantifier le risque de marché à l'aide du langage de programmation R. Couvrant la valeur à risque (VaR) et le déficit attendu (ES), le cours fournit des compétences essentielles aux analystes des marchés financiers des banques, des hedge funds, des compagnies d'assurance et des sociétés d'investissement.

Durée

16 hours

Niveau

Intermédiaire

Date limite

Pas de date limite

🌐 Langues disponibles: English
📅 Dernière mise à jour: 2026-03-24
S'inscrire Maintenant → Obtenir le Guide Étape par Étape — 9,99 $

📋 Prérequis

A beginner-level understanding of R programming is required to complete assignments. Basic knowledge of statistics and probability is helpful. Some learners report that intermediate R skills may be needed.

👥 À Qui S'adresse Ce Cours

  • • Financial analysts seeking quantitative risk management skills
  • • Data scientists interested in financial applications of R
  • • Finance students preparing for careers in risk management
  • • Investment professionals at banks, hedge funds, and insurance firms

📚 Ce Que Vous Apprendrez

1

Introduction to R, RStudio, and Financial Data Sources

2

Calculating Portfolio Returns from Multiple Securities

3

Value-at-Risk (VaR) Under Normal Distribution Assumptions

4

Expected Shortfall (ES) and Tail Risk Measurement

5

Volatility Clustering and GARCH Models

6

Advanced Risk Metrics and Real-World Applications

🏛️ À propos de l'Institution — Duke University

Duke University is a private research university in Durham, North Carolina, consistently ranked among the top 25 universities worldwide. Duke's Fuqua School of Business and its finance programs are highly regarded in the financial industry.

Fondée en

1838

Localisation

Durham, North Carolina, USA

Reconnaissance

#21 Global University — QS World University Rankings

❓ Questions Fréquentes

What programming language does this course use? ▼
The course uses R with Microsoft Open R and RStudio. You will retrieve financial data from sources like FRED and Yahoo Finance, and perform risk calculations using R packages.
What is Value-at-Risk (VaR)? ▼
Value-at-Risk is a statistical measure that estimates the maximum potential loss of a portfolio over a given time period at a specified confidence level. It is one of the most widely used risk metrics in the financial industry.
Is this course part of a specialization? ▼
Yes, this course is part of Duke University's Financial Management Specialization on the course platform, which includes additional courses on financial theory, accounting, and corporate financial decision-making.

🏷️ Thèmes

#financial-risk #duke #R-programming #VaR #risk-management #quantitative-finance #portfolio

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⏱ 10-30 hours Pas de date limite
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Fundação Getúlio Vargas (FGV) offers free online courses through its executive education platform, covering economics, finance, public policy, management, and law. FGV est régulièrement classé parmi les meilleurs groupes de réflexion et écoles de commerce d'Amérique latine et du monde.

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